其中:剩余存续期超过397天的浮--
动利率债
490天(含)—120天6.26-
其中:剩余存续期超过397天的浮--
动利率债
5120天(含)—397天(含)25.75-
其中:剩余存续期超过397天的浮--
动利率债
合计99.51-
1.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
注:本报告期内本货币基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
1.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种摊余成本(元)占基金资产净值比例()
1国家债券--
2央行票据--
3金融债券310,432,544.646.74
其中:政策性金融债310,432,544.646.74
4企业债券--
5企业短期融资券79,764,383.681.73
6中期票据--
7同业存单2,537,104,486.5755.06
8其他--
9合计2,927,301,414.8963.53
10剩余存续期超过397天--
的浮动利率债券
1.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号债券代码债券名称债券数量(张)摊余成本(元)占基金资产
净值比例()
111191124519平安银行4,500,000448,114,283.769.73
CD245
211191128219平安银行2,000,000198,693,384.254.31
CD282
311191561319民生银行2,000,000198,692,637.644.31
CD613
411198536519徽商银行1,500,000149,392,606.873.24
CD059
519040219农发021,100,000109,929,626.882.39
617020517国开051,000,000100,310,233.032.18
718020218国开021,000,000100,192,684.732.17
811197404719宁波银行1,000,00099,561,257.082.16
CD250
911199220719青岛农商行1,000,00099,529,349.812.16
CD010
1011197475019重庆农村商行1,000,00099,510,544.692.16
CD298
1.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5间的次数0
报告期内偏离度的最高值0.0504
报告期内偏离度的最低值-0.0185
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值0.0087
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25情况说明
注:本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5情况说明
注:本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5的情况。
1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。
1.9投资组合报告附注
1.9.1基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
1.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调
查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
1.9.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金-
2应收证券清算款-
3应收利息16,340,602.06
4应收申购款8,839,257.37
5其他应收款-
6待摊费用-
7其他-
8合计25,179,859.43
第十二部分基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
(一)本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:
转型前的汇添富新收益债券基金
净值净值增业绩比较业绩比较
阶段增长长率标基准收益基准收益①-③②-④
率①准差②率③率标准差
④
2013年12月10日(基
金合同生效日)至0.300.04-0.430.080.73-0.04
2013年12月31日
2014年1月1日至8.470.126.540.111.930.01
2014年12月31日
2013年12月10日(基8.800.116.080.112.720.00
金合同生效日)至
2014年12月31日
转型后
汇添富添富通A
业绩比较基业绩比较基
净值增长净值增长率
阶段准收益率准收益率标(1)-(3)(2)-(4)
率(1)标准差(2)
(3)准差(4)
2015年1月16日(基
金合同生效日)至20152.75350.00220.33560.00002.41790.0022
年12月31日
2016年1月1日至20162.55380.00060.35000.00002.20380.0006
年12月31日
2017年1月1日至20173.46320.00120.35000.00003.11320.0012
年12月31日
2018年1月1日至20183.15220.00150.35000.00002.80220.0015
年12月31日
2019年1月1日至20192.49100.00080.35490.00002.13610.0008
年12月31日
2015年1月16日(基13.5046
金合同生效日)至201915.26530.00171.76070.00000.0017
年12月31日
汇添富添富通B
净值增长率净值增长率业绩比较基业绩比较基
阶段(1)标准差(2)准收益率准收益率标(1)-(3)(2)-(4)
(3)准差(4)
2015年1月16日(基
金合同生效日)至20152.96240.00240.33560.00002.62680.0024
年12月31日
2016年1月1日至20162.79780.00060.35000.00002.44780.0006
年12月31日
2017年1月1日至20173.71210.00120.35000.00003.36210.0012
年12月31日
2018年1月1日至20183.39960.00150.35000.00003.04960.0015
年12月31日
2019年1月1日至20192.73560.00080.35490.00002.38070.0008
年12月31日
2015年1月16日(基14.8514
金合同生效日)至201916.61210.00171.76070.00000.0017
年12月31日
汇添富添富通E
业绩比较基业绩比较基
净值增长率净值增长率
阶段准收益率准收益率标(1)-(3)(2)-(4)
(1)标准差(2)
(3)准差(4)
2015年10月16日(基
金份额增设日)至20150.49990.00130.06810.00000.43180.0013
年12月31日
2016年1月1日至20162.55330.00060.35000.00002.20330.0006
年12月31日
2017年1月1日至20173.46020.00120.35000.00003.11020.0012
年12月31日
2018年1月1日至20183.14060.00150.35000.00002.79060.0015
年12月31日
2019年1月1日至20192.45770.00080.35490.00002.10280.0008
年12月31日
2015年10月16日(基11.1949
金份额增设日)至201912.68430.00151.48940.00000.0015
年12月31日
(二)自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较:
汇添富添富通A
汇添富添富通B
汇添富添富通E
第十三部分、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、E类基金份额上市费及年费;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.30÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
基金管理人可与基金托管人协商一致,按照《基金合同》约定,调整基金管理费用。
2、基金